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201611292021

◆盤勢分析 期貨走勢 台指期週二下跌 7 點至 8938 點。價差方面，台指期正價差擴至 6.97 點，電子期轉為正價差 0.92 點，金融期轉為逆價差 - 9.45 點。現貨部分，三大法人賣超 123.15 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼 1956 口，淨多單增至 18481 口，其中外資多單加碼 4348 口，淨多單增至 66536 口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼 7206 口，淨多單增至 15771 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。 期貨行情走勢方面，美股連三日創下歷史新高但科技股轉弱，且美元指數突破 100 導至台指期以下跌 45 點開出，而現貨開盤小幅開低一度翻紅小漲，且台弊早盤不貶反升激勵外資買盤回籠，昨日撐盤金融股更是一度創下反彈新高，但盤中卻在壽險雙雄走弱下翻黑下跌，所幸傳產股族群輪動而營建股領漲，推升指數盤中仍力守紅盤不墜，但尾盤仍不敵外資賣壓，終場開低走平以小跌 7 點作收。技術面觀察，週二大盤開低走平以帶上影線小紅 K 但未再創下新低，而成交量能縮至 786 億水準，短線量價結構仍為震盪偏空。以日線型態來看，目前指數日 K 終結連二黑但未能站回半年線支撐，且短中期均線下彎並形成蓋頭反壓，多項技術指標低檔死亡交叉鈍化，技術面修正壓力再度轉強。操作上建議可沿 5 日線偏空操作，並請嚴設停損。 選擇權分析 選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9000 點，賣權集中在 8900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 9200 點，賣權未平倉最大量集中在 8900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.91 升至 0.93，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 24.88% 升至 25.25%，賣權平均隱含波動率由 25.27% 降至 24.37%，買權升賣權降。選擇權部位顯示偏空。 本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

永豐期貨台指選擇權盤後－外資續大賣 修正壓力仍在

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